APPROCHE PRUDENTIELLE DES RISQUES DE MARCHE
TABLEAUX MKR DU DOSSIER CO-REP
Du mardi 21 au mercredi 22 décembre 2010
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Objectifs :
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Maîtriser la réglementation prudentielle sur les risques de marché à travers des exemples chiffrés.
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Durée
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2 jours
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Référence
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CB21
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Tarif H.T.
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1300 €.
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TVA 19,6%
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Public :
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Responsables comptables, en charge des états réglementaires, Analystes des risques bancaires.
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Contenu :
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Etude des règles applicables aux risques de marché
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-Arrêté du 20 février 2007, instruction de l'Autorité de contrôle prudentiel,
-Définition et règles d’évaluation du portefeuille de négociation,
-Risques appréhendés
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Processus de calcul de l'exigence en fonds propres
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Les fonds propres sur - complémentaires,
Approche standard des risques :
-risque de taux d'intérêt sur les titres à revenu fixe,
-risque de variation des titres de propriété,
-risque de règlement livraison,
-risque de change,
-dépassement des grands risques.
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Etude des documents
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-État CR TB SETT (risque de règlement livraison pour les éléments du portefeuille de négociation)
-État MKR SA TDI (risques de marché en approche standard relatif aux positions de taux d’intérêts)
-État MKR SA FX (risques de marché en approche standard relatif aux positions de change)
-État MKR SA COM (risques de marché en approche standard relatif aux positions sur produits de base)
-État MKR SA EQU (risques de marché en approche standard relatif aux positions sur titres de propriété)
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